reviewbrand.net – Ngày nay, mỗi nhà giao dịch ngoại hối nếu muốn thành công trên con đường thị trường tài chính này, phải xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả. Chiến lược này sẽ phải được tối ưu hóa theo đúng thời gian, và không thể nào có được trong một sớm một chiều cả. Và để xem rằng các chiến lược đó có theo đúng ý bạn mong muốn hya không, thì các bạn cần phải kiểm tra lại xem chiến lược giao dịch của mình để có được một bức tranh rõ ràng hơn về cách thức mà nó đang hoạt động trong các thị trường khác nhau.
Và việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch này còn được gọi với tên khác đó là backtesting. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về khái niệm backtesting là gì và những kiến thức cơ bản bạn cần biết nhé!
Backtesting là gì?
Backtesting được xem là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng hệ thống giao dịch Forex một cách hiệu quả. Backtesting thường là 1 một quá trình kiểm nghiệm lại tất cả các quy tắc giao dịch của các nhà đầu tư dựa trên những dữ liệu ở quá khứ, tạo ra được các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, thì các nhà đầu tư sẽ có thể đánh giá được và kiểm tra xem liệu rằng các chiến lược đầu tư của mình có thật sự đang hiệu quả hay là không, dựa vào những kết quả thống kê.
Và lý thuyết tiền đề dành cho phương pháp này đó chính là: Bất kỳ 1 chiến lược nào đã hoạt động tốt trong quá khứ thì chắc chắnc sẽ có khả năng hoạt động tốt ở trong tương lai. Bất kỳ 1 chiến lược nào đang hoạt động kém ở trong quá khứ thì khả năng cao cũng sẽ là thực hiện kém trong tương lai.
Ý nghĩa của quá trình backtesting là gì?
Backtesting hiện đang cho phép một nhà giao dịch mô phỏng được chiến lược giao dịch bằng cách sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử để có thể tạo ra kết quả, đồng thời cũng sẽ phân tích những rủi ro và lợi nhuận trước khi bạn sẽ mạo hiểm bỏ vốn vào đầu tư.
“Backtest” nếu được tiến hành tốt sẽ mang lại kết quả tích cực đảm bảo rằng cho các “trader” những chiến lược này về cơ bản sẽ là có cơ hội và có khả năng cao mang lại lợi nhuận cao khi được thực hiện trong thực tế. Ngược lại, nếu như backtest mang lại kết quả dưới mức tối ưu thì sẽ khiến cho các nhà giao dịch bắt đầu thay đổi hay là từ chối việc thực hiện chiến lược.
Các chiến lược giao dịch đặc biệt thường sẽ phức tạp hơn, chẳng hạn như là các chiến lược sẽ được thực hiện bởi các hệ thống giao dịch tự động, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc “backtesting” lại để có thể chứng minh được giá trị của chúng.
Cách backtest chiến lược bằng dữ liệu và công cụ
Backtest thường sẽ có thể cung cấp được các thống kê có giá trị đối với 1 hệ thống giao dịch. Một số thống kê backtesting phổ biến bao gồm như:
- Lãi lỗ ròng: Phần trăm lợi nhuận tăng ròng hoặc giảm ròng
- Đo lường biến động: Tỷ lệ phần trăm về mức tăng tài khoản tối đa và giảm tối đa
- Mức trung bình: Tỷ lệ phần trăm lời lỗ mức trung bình
- Đòn bẩy: Tỷ lệ của vốn đầu tư
- Tỷ lệ: Tỷ lệ về thua lỗ
- Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ sự hoàn vốn trong vòng một năm
- Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được đặt trong bối cảnh rủi ro
Cách thực hiện backtesting là gì?
Để thực hiện được backtesting, bạn sẽ cần phải sử dụng các phần mềm backtesting như là AmiBroker. Thông thường, một phần mềm backtesting thường sẽ có 2 mục. Mục đầu tiên sẽ cho phép các nhà đầu tư có thể tùy chỉnh các cài đặt. Các cài đặt này bao gồm rất nhiều thứ, từ khoảng thời gian giao dịch cho đến những chi phí hoa hồng. Dưới đây là một vài ví dụ về màn hình cài đặt trong AmiBroker.
Nhìn chung, thì các phần mềm này sẽ đều có những chức năng tương tự. Một số phần mềm còn có thể cung cấp thêm những chức năng bổ sung như là quy mô vị thế, tối ưu hóa và cả một số chức năng nâng cao khác nữa
Những lưu ý quan trọng khi Backtesting
Backtesting sẽ chỉ cho các nhà đầu tư thấy được sự hiệu quả của EA một phần nào đó nhất định thôi. Vì thực tế và kết quả của Backtest sẽ luôn có sự chênh lệch khác nhau và nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho nên, kết quả của Backtest sẽ có thể tốt hoặc xấu so với việc kết quả áp dụng Backtest vào thực tế.
Nhiều nhà đầu tư hiện nay thường hay dùng khung thời gian nhỏ để có thể chạy Backtesting và nó chỉ chạy được trong 1 thời gian ngắn nên kết quả thường sẽ có sai lệch lớn hơn so với chạy thực tế. Nếu như bạn muốn kết quả tốt hơn thì các nhà đầu tư nên chạy trên những khung thời gian lớn.
Đối với các trader sử dụng robot đê4r đặt lệnh thì sẽ có SL hoặc TP, thì việc cài đặt SL hay TP nếu càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế thì sẽ càng lớn.
Thường thì những kết quả Backtesting luôn tốt hơn so với việc chạy thực tế. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số trường hợp nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư mà kết quả Backtest thường sẽ càng thấp hơn so với thực tế.
KẾT LUẬN
Trên đây là các thông tin về việc thực hiện Backtesting là gì, và những vấn đề liên quan đến Backtesting.
