Backtesting được hiểu là một trong những khía cạnh được đánh giá là quan trọng nhất khi bắt đầu phát triển hệ thống giao dịch. Nếu như được cài đặt và giải thích một cách hợp lý, thì nó có thể sẽ giúp cho các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện được các chiến lược giao dịch của mình cũng như là sẽ có thể tạo thêm được nhiều niềm tin trước khi bước vào thế giới giao dịch thật.
reviewbrand.net – Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ về các quy tắc khi thực hành Backtesting và hướng dẫn các bạn Backtest trên MT4.
10 quy tắc cần nhớ khi thực hành Backtesting là gì?
Hiện tại, thì đang có rất nhiều yếu tố cần phải chú ý khi mà các nhà giao dịch nếu muốn kiểm tra lại những chiến lược giao dịch của mình. Dưới đây sẽ là những điều bạn cần phải nhớ:
Quy tắc 1: Hãy chú ý đến những xu hướng thị trường rộng lớn trong 1 khung thời gian mà các chiến lược giao dịch được thử nghiệm. Ví dụ như: Nếu một chiến dịch chỉ được backtest từ năm 1999 cho đến năm 2000, thì có thể chiến lược đó sẽ không còn phù hợp với thị trường giá xuống. Sẽ tốt hơn nếu như bạn sử dụng backtest ở trong một khung thời gian dài, gồm nhiều giai đoạn của thị trường khác nhau.
Quy tắc 2: Hãy lưu ý về bối cảnh khi backtesting. Ví dụ như, nếu một hệ thống đã được kiểm nghiệm với ngành cổ phiếu công nghệ, nó cũng sẽ có thể không hoạt động tốt trong các ngành khác như là cổ phiếu bất động sản, nông nghiệp hoặc các lĩnh vực khác như là Forex, đầu tư coin. Do đó, trừ khi mà các chiến lược của bạn muốn nhắm đến là một mục tiêu cụ thể, còn không hãy thử nghiệm nó ở trong một môi trường rộng lớn.
Quy tắc 3: Các đo lường mức biến động về lợi nhuận cực kỳ quan trọng để xem xét được các hệ thống giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hầu hết các tài khoản có sử dụng đòn bẩy, những tài khoản sẽ phải chịu các lệnh call margin nếu vốn tự có giảm mạnh. Các nhà đầu tư cũng nên tìm cách giữ mức biến động lợi nhuận thấp nhằm giảm được nhiều rủi ro nhiều nhất có thể.
Quy tắc 4: Số lượng trung bình của các thanh cũng sẽ rất quan trọng khi muốn phát triển hệ thống giao dịch. Nếu có thể, hãy tăng số lượng trung bình của các thanh giá đó để có thể giảm được chi phí hoa hồng và cải thiện lợi nhuận.
Quy tắc 5: Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Đòn bẩy nếu tăng có thể sẽ tạo ra được lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có thể sẽ làm thua lỗ nặng hơn. Ngược lại, nếu như đòn bẩy giảm dẫn đến lợi nhuận thấp hơn nhưng về tổn thất cũng sẽ thấp hơn. Nói chung nên giữ đòn bẩy dưới 70% nếu như bạn đang đầu tư cổ phiếu.
Quy tắc 6: Thống kê lãi/lỗ trung bình, kết hợp với tỷ lệ thắng/thua có thể nó sẽ hữu ích để bạn xác định được quy mô vị thế tối ưu và quản lý được vốn bằng các kỹ thuật như Kelly Criterion. Các nhà giao dịch cũng có thể gia tăng vị thế và giảm chi phí hoa hồng bằng cách làm gia tăng lợi nhuận bình quân và gia tăng tỷ lệ thắng/thua
Quy tắc 7: Lợi nhuận một năm: Điều quan trọng ở đây không chỉ là nhìn vào tổng lợi nhuận hàng năm mà còn phải tính đến rủi ro tăng hoặc giảm. Điều này sẽ có thể được xem xét thông qua các chỉ tiêu lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro. Trước khi một hệ thống đã được chấp nhận sử dụng, nó phải vượt trội hơn được các công cụ đầu tư khác.
Quy tắc 8: Tùy chỉnh backtesting là gì? Đó được xem là 1 cài đặt các đặc điểm như phí hoa hồng, yêu cầu ký quỹ, lãi suất, giả định trượt giá, quy tắc xác định về vị thế, quy tắc thoát hàng, và còn rất nhiều thứ nữa. Để có được 1 kết quả kiểm tra chính xác nhất, điều quan trọng ở đây là bạn phải tùy chỉnh các cài đặt này giống với những đặc điểm của nhà môi giới của bạn.
Quy tắc 9: Điều phải thận trọng khi bạn làm backtesting là gì? Đôi khi backtesting sẽ tạo ra một kết quả lạc quan quá mức, kết quả của việc người dùng sẽ tạo ra những điều kiện quá thuận lợi. Tuy nhiên những điều kiện này cũng có thể không đúng với thị trường trong hiện tại hay tương lai. Do đó hãy áp dụng thực hiện backtesting trong một quy tắc và phạm vi rộng
Quy tắc 10: Backtesting sẽ không phải lúc nào cũng là cách chính xác nhất để có thể đánh giá được hiệu quả của một hệ thống giao dịch nhất định. Đôi khi những chiến lược giao dịch tốt ở trong quá khứ lại không thể hiện được nhiều ở trong tương lai. Do đó bạn hãy giữ thái độ thật thận trọng và có những điều chỉnh cần thiết nhất cho mình.
Hướng dẫn Backtest trên MT4
Đối với backteting, thì các nhà đầu tư cần phải có EA, vì vậy các nhà đầu tư có thể học được cách viết mã chúng hay mua từ các nhà cung cấp có uy tín nhất. Dưới đây sẽ là một số bước để sử dụng MT4 backtesting bạn cần biết:
Bước 1: Nhấn Strategy Tester và đầu tư vào thẻ view, trên bảng sẽ bắt đầu thực hiện thông báo ở cuối giao diện MT4
Bước 2: Nhà đầu tư phải chọn được một EA trong Expert Advisor mà nhà kinh doanh đang muốn cài đặt.
Bước 3: Trong biểu tượng, các nhà đầu tư hãy chọn cặp tiền mà mình muốn kiểm tra lại cùng với khung khoảng thời gian. Sau đó người bán chỉ cần việc là chọn ngày sử dụng để chọn thời gian mong muốn.
Bước 4: Chọn giá trị mô hình: Nếu như các nhà đầu tư chọn từng tích tắc thì sẽ cho được các kết quả chính xác nhất, tuy nhiên nó sẽ rất lâu. Nếu như chọn giá mở bán thì các nhà đầu tư sẽ thu được kết quả nhanh chóng, tuy nhiên về độ chính xác sẽ không được cao.
Và các tick kiểm soát cũng chỉ chạy trong các khung thời gian nên về kết quả sẽ không chính xác hay thậm chí còn thấp hơn từng tick.
Cuối cùng, nhà đầu tư chỉ cần việc nhấn vào Start để bắt đầu backtesting. Nếu như các nhà giao dịch muốn xem thống kê chi tiết, thì kết quả có thể được chọn và kết quả backtest sẽ được hiển thị ở trong phần đồ thị.
KẾT LUẬN
Trên đây là các thông tin về quy tắc khi backtesting và cách backtesting trên MT4 dành cho các bạn.
